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消極投資は積極投資に勝る

【トレードの成功哲学 vol.1】です。

最近、チャートが面白くて仕方ありません。

思えば4年前は、
まったく訳の分からなかったチャートが、

今はこんなにもストーリーを持って感じられ、
値動きに対しても論理的な説明ができます。

約定ルールから逆算すると、
人間の行動心理がそのまま値動きに表れている
ということは手に取るようにわかりますし、

自信のあるポイントでは9割以上の確率で
思った通りにチャートが動くようになりました。

利用方法が解明されていないとされる
プロスペクト理論も使い方がわかってきたし、

ランダムウォーク理論も、その意味が
だいぶしっくりと腑に落ちてきました。

こうなると、本当の意味で
戦略を立てる楽しさが出てきます。

相手の動きが読めるから、
複数の戦略を「考える」ことが出来ます。
(悩む、ではなく)

この境地に達したのは本当に
つい半年前くらいのことです。

人工知能を開発したのがきっかけだったと思います。

最初はまったくの素人から始めて、
負けまくり、悔しい思いをした時期から
今、ここまで来た身としては、

トレードには成功哲学があると思います。

今回から1つずつ書いていくつもりです。

1つ目のトレード成功哲学は、

『消極投資は積極投資に勝る』です。

思うに、トレードで意識するべきは、
利益ではなくリスクの方だと思います。

少し語弊があるかもしれませんが、
積極投資より消極投資のほうが
圧倒的に有利であるということです。

ハイリスク・スーパーハイリターンより、
ローリスク・ミドルリターンの戦略の方が、
結果的には高利益になる、とも言いかえられます。

消極的な方が、トータル利益が増えるなんて、
意味がわからないと感じる人が多いかもしれません。

でも、論理的にも事実です。

大元をたどれば、それは、
プラスは無限に取ることができるが、
マイナスは取れる限度がある、

という原理からきます。

積極投資というのは、
1回の勝負で取るリスクが高い投資です。

例えば、一回でマイナス10%となるリスクを取って
プラス20%を狙いに行くのが積極投資とすると、

一回でマイナス1%となるリスクに抑えて
プラス2%を小さく狙いに行くのが消極投資です。

一見、積極投資の方が、利益が伸びそうな
感覚になるかもしれませんが、

勝率が70%くらいで止まることを考えると、
何十回、何百回とトレードするうちには、
すごく運の悪いときが1回は来る可能性が高いのです。

そうすると、積極投資の人は
このたった1回の運が悪いときに
それまでの利益が全部吹き飛び退場になります。

しかし、消極投資では、積極投資に比べて
退場するほどにマイナスになるには
相当数の連敗を繰り返す天文学的な運の悪さが
必要になりますから、ほぼ退場がなくなる。

でも、リスクを抑えると利益も小さくなる。
そんな気がすると思うのですが、
実はそうではないんです。

例えば、10連敗する確率が1%だとしましょう。

そのとき、勝率が50%以上あると、
10連勝する確率は1%よりも高くなりますが、
話を簡単にするために、同じ1%としましょうか。

積極投資をすると、10連敗で退場で終わりですが、
消極投資だと、10連敗でも余裕で生き残れます。

積極投資の人は、1%の10連敗のリスクをとって、
1%の10連勝以上のリターンを狙うわけですから、

10連勝が先に起こればラッキー
10連敗が先に起こればアンラッキーなわけです。

でも、消極投資の人は、

100連敗のリスクを取って、
100連勝以上の利益を狙うことになるわけです。

そうすると、まず、消極投資の人のほうが
長く続けることができます。

長く続けることができると、
10連勝より先に10連敗が起きたとしても、

11連勝の方が11連敗よりも早く起きる可能性に
再挑戦することができ、

11連勝より先に11連敗が起きたとしても、
12連勝の方が12連敗よりも早く起きる可能性に
再挑戦することが出来…

99連勝より先に99連敗が起きたとしても、
100連勝の方が100連敗よりも早く起きる可能性に
再挑戦することができる

となり、
トータルで勝ち逃げできる可能性が
格段に大きくなることがひとつ。

それだけではないのです。

勝率は50%以上の手法で期待値がプラスの手法ですから、

回数が多ければ多いほど、
プラスとマイナス両方に複利がかかりますが、

プラスにかかる複利の方がどんどん大きくなっていく
という現象が起きます。

これが2つ目の効果です。

そして、3つ目は少し定性的要素が入りますが、

相場とは大きく見れば見るほど、
レンジ相場としての性質が強くなります。

ということは、
連勝(連敗)の許容度を
広く取れば取るほど、

結局プラスになる確率は比例以上に
急上昇していくことになります。

以上3点の理由で、
消極投資が積極投資に勝る
と私は思っています。

これは、実際のトレードに置き換えると
分散エントリー・分散エグジット
ということになります。

GOOD TRADE!!

Mr.K

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